مقایسه دقت مدل های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش بینی سری-های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت (مطالعه ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران)

مقایسه دقت مدل‌های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش‌بینی سری-های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت (مطالعه‌ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران)

داده‌های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می‌شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری‌های زمانی مالی با تناوب بالا می‌شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می‌شود. در ادامه، دقت مدل‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلن...

برآورد تقاضای سیمان در ایران با تاکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی

مقایسه ی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی برای پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران

     با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت گوشت مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی برای افق های زمانی یک ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید و این فرضیه که شبکه ی عصبی در پیش بینی قیمت گوشت مرغ از کارایی بیشتری نسبت به  مدل های سری زمانی برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به این متغیّر برای دوره ی  زمانی1371:1 تا 1385:11 بوده و  از شر...

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

  در این تحقیق تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روش های پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکتها مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور از بین روش های گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس-جنکینز) انتخاب و برمبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش میشود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمونهای اقتصاد سنجی، مدل فوق بایستی تایید گردد. در این حا...

کاربردهای شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی

استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردا...

تأثیر تفاضل گیری در ایستایی و دقت مدل های سری زمانی در پیش بینی تراز سطح دریاچه

سابقه و هدف: یکی از فرض‌های بسیار مهم در مدل‌سازی سری‌‌های زمانی ایستا بودن آن است. میزان ایستای می تواند متفاوت باشد به طوری که در تعاریف منابع مختلف ایستایی مرتبه‌ی اول، مرتبه‌ی دوم، قوی و اکید تعریف شده است. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر تفاضل‌گیری‌های فصلی، غیرفصلی و توأم بر میزان ایستایی سری زمانی پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان ایستایی بر عملکرد مدل-های ARMA، ARIMA و SARIMA در مدل‌سازی و...